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西南证券:美股大乌龙!?操作风险Vs信用风险

发布时间:2019-10-09 15:09:30

西南证券:美股大乌龙!?操作风险Vs信用风险 2010-05-09 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

相关事件:

美国股市6日大跌,截至收盘,道琼斯工业平均指数下跌347.80点,跌幅为3.20%,至10520.32点;纳斯达克综合指数下跌82.65点,跌幅为3.44%,至2319.64点;标准普尔500指数下跌37.74点,跌幅为3.24%,至1128.13点。

为2009年4月20日下跌超过4%以来表现最差的一天。纳斯达克综合指数跌82.65点,至2,319.64点,跌幅3.4%。其中,银行股整体收跌4.78%,盘中跌逾10%,美国银行收跌7.13%,大摩则跌5.63%。航空股则整体下挫7.1%。

补救措施:来自美国主要交易所及美国证券交易委员会(SEC)的代表们于周四晚间召开了一系列电话会议,以决定在周四市场发生严重异动后哪些交易将被视为无效。NasdaqOMXGroupInc.在周四晚间发布的一则公告中表示,正在与其他交易所共同致力于取消所有执行价格较美东时间下午2:40前的最后报价高出或低出60%的交易。据该公告显示,这一举措将影响在美东时间下午2:40至3:00期间发生的交易,而且各方不能就这一决定提出上诉。BATS、纽约泛欧交易所集团和DirectEdge都采取了类似举措。各交易所正翻查道指暴跌近千点期间的交易纪录,纳斯达克交易所取消的异常交易扩大至逾250只股份。

纽交所Euronext表示已取消4000宗交易,第3大交易所DirectEdge正检视该段时间1000万宗交易的一部分,已发现并取消2000宗问题交易。

全球反映:亚洲地区:7日,沪指大幅低开1.96%报2685,日经指数开盘跌幅2.10%报10471.3,香港恒生指数开盘跌幅2.01%报19729点。欧洲地区:

昨日,富时100指数下跌1.52%,德国DAX指数下跌0.84%,法国CAC指数下跌2.20%,瑞士SMI指数下跌0.95%,最大的跌幅出现在西班牙的马德里指数——大跌3.03%,欧猪五国情况类型——葡萄牙PSI指数下跌2.15%、爱尔兰指数下跌2.43%。其他新兴市场:昨日,印度孟买SENSEX30指数下跌2.73%,巴西圣保罗IBOVESPA指数大跌7.54%,俄罗斯RTS指数下跌5.75%。

历史上仅见的日间波动率和波动簇集性——是操作风险吗?有人责怪宝洁。认为道琼斯指数成分股宝洁公司的股价在周四出现剧烈波动,一度深跌36.64%,由开盘时的62.14美元/股跌至最低的39.37美元/股,并拖累道指暴跌。

CNBC报道称,一个交易员在美东时间6日下午2点47分左右进行一笔宝洁公司的股票交易时,将m(百万)错误地输成b(十亿)进入交易系统。于是宝洁股价盘中最高下挫36%。

同时,CNBC称多种渠道显示这笔错误的交易是花旗集团下面的交易员导致的。花旗称他们也在调查这个巨大的波动,认为“并没有证据显示花旗牵涉到这笔错误的交易”。

另外,CNBC的报道中还称,一个交易员关注E-miniSP500期货,发现在那特殊的两分钟内有价值160亿美元的该期货售出。而当天花旗的该期货交易总量为90亿美元,因此表明这个出售还来自于其他地方。但是,据一名股指期货交易员称:“机构会对每个交易员设置交易权限,一个只有千万份合同交易权限的交易员,是不可能成交160亿份卖单的,机器会自动屏蔽。而且时间点也确实对不上。”

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